多元风险模型中的长尾END的精确大偏差下界

• 作者: 华志强 薛冬梅
• 来源期刊: 重庆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 精确大偏差 长尾分布族 多元风险模型 延拓负相依 下界
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.11721/cqnuj20160105

摘要

研究了多元风险模型中的服从长尾分布族及延拓负相依(END)的随机变量的和的尾概率,在给定的一些条件下,通过采用类似的求解多元独立同分布的随机变量的非随机和与随机和的精确大偏差方法,在随机变量序列中引入延拓负相依的关系,得到多元风险模型中的服从长尾分布的带有延拓负相依关系的随机变量序列的非随机和与随机和的精确大偏差下界,推广了相应的独立同分布情形下的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	华志强		49	89	5.0	7.0
2	薛冬梅		3	2	1.0	1.0