基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量及其防范研究

• 作者: 荀倩
• 来源期刊: 中国国际财经：中英文版
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 信用风险 违约距离 KMV模型
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 分类号: F

摘要

商业银行的经营过程在任何时候都面临着信用风险。本文以KMV模型为定量分析工具,分别选取我国上市公司中的ST和非ST公司作为样本进行对比,通过对其违约距离的计算,来比较其信用风险的大小。根据实证计算的结果,ST公司的违约距离与非ST公司相比较小,即表明ST公司与非ST公司相比较具有较大的信用风险。可见,对于我国的商业银行而言,KMV模型在对其信用风险进行量化管理方面,具有一定的适用性。

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1	荀倩		3	0	0.0	0.0