适用于A股市场的高频交易算法

• 作者: 吴迪
• 来源期刊: 商
• 关键词: 高频数据 程序化交易 遗传算法 技术指标
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 132
• 页数: 1页
• 字数: 1739字
• 语种: 中文

摘要

高频交易算法是利用计算机实现短期的量化投资策略,通常用于股票,期货和一些电子交易,需要设计一个适应性很强的交易算法.由算法的技术指标要求,本文以移动平均数、 相对强弱指标等一系列函数为基础,并基于Matlab语言环境下选用相应函数,设计金融模型,再由所提供的数据通过最优化模型扫描得出最优参数,由此实现高频交易算法的设计与实际一般性的运用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴迪	贵州大学管理学院	10	54	4.0	7.0