基于外部信息的信托公司信用风险压力测试案例分析

• 作者: 张学陶 易义军
• 来源期刊: 当代金融研究
• 学科: 经济
• 关键词: 信托公司 信用风险 压力测试 计量模型
• 年，卷（期）: ddjryj,（2）
• 页码范围: 69-80
• 页数: 12页
• 分类号: F832.49

摘要

鉴于目前信托公司在压力测试方法应用上的缺乏，本文基于宏观经济变量与不良贷款率的相关性，建立了宏观经济波动冲击对信托公司信用风险影响的压力测试方法，并以某信托公司为例进行案例分析。该压力测试方法较为有效地测试出了某信托公司面临极端压力情景时的风险承受能力。为提高压力测试的精确度，可结合业务的行业结构进行多个压力测试，并按业务比例进行加权汇总。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张学陶	湖南大学金融与统计学院	17	222	7.0	14.0
2	易义军	湖南大学金融与统计学院	1	0	0.0	0.0