一类货币存贮网络的系统风险

• 作者: 李志民 陆敏
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散模型 系统风险 银行拆借 系统事件
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63|F832.59
• 字数: 3295字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2017.0004.011

摘要

为了度量银行货币存贮网络的系统风险,引入了相互影响的跳扩散模型和复合泊松过程来刻画银行拆借网络中货币存储的变化和突然冲击对银行货币存储的影响,系统中的货币存储满足随机微分方程,证明了该随机微分方程解的存在唯一性,给出了系统风险概率表达式,并对表达式中关键参数进行了数值模拟,数值模拟结果表明了银行货币存贮网络的系统风险随着银行货币存储波动率的增加先增加后减小,随着破产阈值和时间期限的增加而减小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志民	安徽工程大学数理学院	26	38	2.0	6.0
2	陆敏	安徽工程大学数理学院	1	0	0.0	0.0