最小对称κ熵鞅测度和不完全市场中的定价问题

• 作者: 夏鹏程
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 关键词: κ熵鞅测度 效用函数 不完全市场
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 基础数学与应用数学
• 页码范围: 429-436
• 页数: 8页
• 字数: 4655字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2017.04.017

摘要

在等价鞅测度Me≠Φ前提下,首先给出最小对称κ熵鞅测度的定义;其次给出最小对称κ 熵鞅测度存在的充分条件,进而再给出最小对称κ熵鞅测度的密度表示(Radon-Nikodym导数);最后讨论最小对称κ 熵鞅测度的存在性和不完全市场的效用函数最大化是等价的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏鹏程	武汉大学数学与统计学院	2	1	1.0	1.0