离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度

• 作者: 刘利敏 沈艳琳 潘燕玲
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 无差别定价 指数效用函数 最小熵鞅测度
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 92-93,104
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1459字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6871.2010.04.026

摘要

研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	沈艳琳	许昌职业技术学院信息工程系	8	20	3.0	4.0
3	潘燕玲	郑州师范学院数学系	10	18	2.0	3.0