随机收益流的效用无差别定价

• 作者: 罗琰 覃展辉
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 随机收益流 效用无差别定价 Hamilton-Jacobi-Bellmen方程
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 49-55
• 页数: 7页
• 分类号: O142
• 字数: 5123字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.009

摘要

研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB（Hamilton-Jacobi-Bellmen）方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价格随自身平均回报率的增加而上升,随投资者风险厌恶程度的提高而降低,这与人们的直观是一致的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗琰	南京审计学院数学与统计学院	23	99	6.0	9.0
2	覃展辉		1	2	1.0	1.0