ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价

• 作者: 仲崇雨 郑晓阳
• 来源期刊: 哈尔滨工程大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 漂移率 波动率 ARIMA-GARCH过程 幂型交换期权 鞅过程
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 389-394
• 分类号: F830.9
• 字数: 4265字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7043.2011.03.022

摘要

为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARIMA和GARCH过程基础上联合建立了一个反映股价非线性特点的随机过程ARIMA-GARCH过程,对奇异期权定价提高精度,通过过去信息对具有线性幂型交换期权进行高精度定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑晓阳	哈尔滨工程大学理学院	13	46	4.0	6.0
2	仲崇雨	哈尔滨工程大学理学院	1	5	1.0	1.0