跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究

• 作者: 陈迪芳
• 来源期刊: 湖北汽车工业学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 欧式交换期权 跳-扩散 鞅方法 计数过程
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 67-70,80
• 页数: 5页
• 分类号: O1-0
• 字数: 2400字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-5483.2019.01.014

摘要

通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题.在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪芳	湖北汽车工业学院理学院	5	3	1.0	1.0