随机微分方程数值解稳定性研究综述

• 作者: 莫浩艺 邓飞其
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 地球科学
• 关键词: 随机微分方程 数值格式 稳定性 仿真
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 284-296
• 页数: 13页
• 分类号: P393
• 字数: 13503字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2017.03.006

摘要

本文回顾了近年来随机微分方程数值方法的稳定性的研究成果.作为相关话题,收敛性问题也有所涉猎.以经典It(o)型随机微分方程、中立型随机泛函微分方程、Markov跳随机微分方程和Poisson跳随机微分方程为代表,主要介绍了几类数值方法稳定性研究的成果.这些方法包括常见的 Euler-Maruyama 方法、Backward Euler-Maruyama方法、θ方法、分步方法等.文中分析了关于稳定性等价性定理经典论文的学术思路,提出了随机微分方程数值计算与仿真所面临的挑战及所要解决的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓飞其	华南理工大学自动化科学与工程学院	210	1726	23.0	30.0
2	莫浩艺	华南理工大学自动化科学与工程学院	4	6	2.0	2.0