中国A股、港股与美股市场间时变相关性研究

• 作者: 吴明华
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 股票市场 时变 相关性
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 56-60,66
• 页数: 6页
• 分类号: O213
• 语种: 中文

摘要

应用动态条件相关系数多元GARCH模型与窗口滚动的EGARCH模型,对中国A股、港股与美股市场间的时变相关关系进行分析.结论表明,自2007年,A股与港股市场间,特别是两市收盘收益率间,高度正相关,认为两市场间关系永久性改变了.而A股市场与美股市场间,仅A股市场的开盘价在经济、金融危机特殊时期受美股市场影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴明华		10	13	3.0	3.0