基于ARIMA模型对余额宝收益的分析

• 作者: 卢丽煌
• 来源期刊: 社会科学前沿
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 余额宝 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 页码范围: 1033-1042
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

基于互联网支撑的第三方支付平台——“余额宝”,作为互联网金融线上融资模式的先行者,得到了强烈的市场反响,进一步加快了互联网对金融市场的重构步伐,也对商业银行造成了一定的冲击。然而,余额宝作为货币性基金,其收益率是否能一直稳定在较高的收益水平,具有非常大的不确定性。对余额宝的未来收益做出预测,有利于各个市场参与方做出正确的行动决策。本文以2015年5月1日至2017年4月30日余额宝的每万份收益数据序列为基础,建立ARIMA模型,由于余额宝历史净值七日平均收益变化率序列存在集群效应,因此建立GARCH模型分析。运用R软件对余额宝收益进行分析,并对未来收益的短期走势进行预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢丽煌	云南财经大学统计与数学学院	2	0	0.0	0.0