基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测

• 作者: 刘小蓉 朱淑雅 李敏 罗裕凡 赵伟帆
• 来源期刊: 山东科学
• 学科: 其他
• 关键词: 余额宝 收益率 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 其他研究论文
• 页码范围: 99-105
• 页数: 7页
• 分类号: O2.3
• 字数: 3644字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3976/j.issn.1002-4026.2017.04.016

摘要

选取2013年5月30日-2016年7月27日期间的余额宝收益率数据,进行数据处理并建立ARIMA模型,从而预测出余额宝在2016年7月28日-2016年8月21日期间的收益率.通过实际结果与预测结果之间的对比,确定了在允许误差范围内该模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李敏	山东师范大学数学与统计学院	56	140	6.0	9.0
2	罗裕凡	山东师范大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0
3	刘小蓉	山东师范大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0
4	朱淑雅	山东师范大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0
5	赵伟帆	山东师范大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0