函数型非参数部分自回归模型及其在金融中的应用

• 作者: 丁辉 王咪咪
• 来源期刊: 西南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 函数型数据 高频数据 非参数部分自回归模型 核估计
• 年，卷（期）: 2017,（11）
• 所属期刊栏目: 数理科学与化学
• 页码范围: 96-101
• 页数: 6页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2017.11.014

摘要

结合金融市场中的滞后现象以及函数型协变量和响应变量之间的非线性关系提出了函数型非参数部分自回归模型,接着使用profile最小二乘方法和非参数核估计方法给出了该模型的估计,并通过统计模拟验证了该方法的有效性,最后通过上证指数的实例验证了模型的预测能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王咪咪	滁州学院数学与金融学院	11	6	2.0	2.0
2	丁辉	滁州学院数学与金融学院	8	6	2.0	2.0