基于CARR模型对我国股指期货的非对称性研究

• 作者: 李少华 王建国
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: CARR模型 EGARCH模型 杠杆效应 波动率 收益率
• 年，卷（期）: 2017,（8）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 56-57
• 页数: 2页
• 字数: 1328字
• 语种: 中文

摘要

本文以沪深300股上证指数日收益率作为研究样本,在EGARCH模型的基础上,运用CARR模型对上证指数日收益率的非对称性进行预测和实证分析.结果表明,在运用CARR模型对波动率数据进行拟合的条件下,收益序列的波动特征呈现出杠杆效应,即收益率波动具有非对称性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王建国	西安建筑科技大学理学院	17	77	5.0	8.0
2	李少华	西安建筑科技大学理学院	1	4	1.0	1.0