我国上市银行系统性风险溢出效应的实证研究

• 作者: 刘璐
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 上市商业银行系统性风险 CoVaR
• 年，卷（期）: 2017,（48）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 78
• 页数: 1页
• 字数: 2073字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-4041.2017.48.071

摘要

本文采用基于分位数回归技术的CoVaR方法,以12家上市银行的收益率数据为样本对象,运用分位数回归方法计算得出各个银行的CoVaR值,并由CoVaR计算得出各个银行对银行业整体的风险溢出效应及风险溢出率,实证结果表明国有商业银行的抗风险能力较强,并有较好的防范风险的机制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘璐	天津财经大学经济学院	11	6	2.0	2.0