一种新的组合权重在组合预测模型中的应用

• 作者: 彭斯俊 李佩
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 差分自回归移动平均模型 指数曲线回归 平均绝对百分比误差 最小二乘法 权重系数 组合预测
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 87-93,98
• 页数: 8页
• 分类号: O212.1
• 字数: 5040字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15926/j.cnki.issn1672-6871.2018.02.016

摘要

为了提高组合预测的精度,提出了一种新的组合权重计算方法,该方法通过将平均绝对百分数误差( MAPE)和最小二乘法相结合来确定组合预测模型的权重值.将这种新的组合权重方法应用到组合模型中,并对湖北省国内生产总值(GDP)进行预测.首先,建立了差分自回归移动平均(ARIMA)模型和指数曲线回归模型;然后,用MAPE和最小二乘法确定组合模型的权系数,在此基础上将两种权系数进行组合,形成组合权重.预测结果表明:该组合权重与单一权重相比,可将组合模型的预测精度提高约0.3%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭斯俊	武汉理工大学理学院	17	145	6.0	11.0
2	李佩	武汉理工大学理学院	3	22	2.0	3.0