金融市场对国际原油价格预测作用研究

• 作者: 刘存异
• 来源期刊: 新西部：中旬·理论
• 学科: 经济
• 关键词: 原油价格 金融市场 VAR 格兰杰检验
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 58-59
• 页数: 2页
• 分类号: F746.41

摘要

本文主要采用VAR模型和误差修正模型的方法研究国际金融市场内的证券和外汇指数对国际原油价格的预测作用，通过实证分析得出了以下结论：股票市场对于原油价格的预测作用表现的较为明显，尤其是标准普尔500指数与原油价格的相关性较高。此外，美元指数对于原油价格的预测作用也十分明显。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘存异	南京理工大学经济管理学院	2	0	0.0	0.0