中国期货市场组合交易保证金算法研究

• 作者: 孙伟
• 来源期刊: 软件
• 学科: 工学
• 关键词: 算法设计 交易保证金 组合保证金 大边保证金 效率
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 设计研究与应用
• 页码范围: 183-187
• 页数: 5页
• 分类号: TP18
• 字数: 4458字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2018.01.036

摘要

交易成本与风险控制是保证期货市场有效性的两个关键要素.中国是个信用体系尚未健全的国家,围绕如何保证在风险全面可控的前提下降低交易成本这个问题,研究了组合交易大边保证金算法与实现,提出在不依赖公共信用体系控制交易风险的情况下,对于相关度比较高的合约之间的组合交易行为,可以依照算法按相关性高低折抵收取组合保证金.实践证明,采用该算法后,组合交易保证金额度在大幅降低的同时仍足以覆盖风险,在类似信用状况的期货市场具有推广价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙伟		2	0	0.0	0.0