基于修正ICSS算法的时间序列方差结构突变研究

• 作者: 侯春艳 冀诚俊 李俊林 董安强 金海波
• 来源期刊: 太原科技大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 修正的ICSS算法 结构突变 波动模型
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 应用科学
• 页码范围: 393-397
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2201字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2057.2018.05.013

摘要

运用修正的ICSS算法研究了上证A股的股票资金流强弱指数方差结构性变点,并对上证A股2003年5月22日至2015年5月22日的日交易数据序列进行检测,得到了23个突变点;根据时间序列分析方法,将所得到的变点作为虚拟变量加入GARCH模型中进行模型分析.结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;未加入方差结构性变点的GARCH(1,1)模型,序列波动具有很强的持续性,加入作为虚拟变量的方差结构性变点的GARCH(1,1)模型拟合效果更好,序列波动持续现象显著减弱,结构突变效应已被虚拟变量所捕获.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李俊林	太原科技大学应用科学学院	89	216	8.0	13.0
2	冀诚俊	太原科技大学应用科学学院	4	6	1.0	2.0
3	董安强	太原科技大学应用科学学院	15	23	3.0	4.0
4	金海波	太原科技大学应用科学学院	5	1	1.0	1.0
5	侯春艳	太原科技大学应用科学学院	2	1	1.0	1.0