金融投机及国际原油价格关联性研究:基于"双阶段"马尔科夫区制转移模型

• 作者: 于永达 陆文香
• 来源期刊: 中国矿业
• 学科: 经济
• 关键词: 金融投机 国际原油价格 "双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 44-49
• 页数: 6页
• 分类号: F416.22|F831.5
• 字数: 5894字
• 语种: 中文

摘要

本文基于2000年2月~2016年8月金融投机及国际原油价格的周数据,运用"双阶段"马尔科夫区制(MS-VAR)转移模型捕捉和刻画金融投机及国际原油价格多阶段性的复杂动态变化过程,对金融投机及国际原油价格研究周期动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析,最终论证了金融投机及国际原油价格之间存在的相关性.本文研究有利于更深入地了解金融投机与国际原油价格的内在关联性,探索通过矿产金融建设完善和优化国家石油资源的金融支持机制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于永达	清华大学公共管理学院	113	1433	14.0	37.0
2	陆文香	清华大学公共管理学院	12	10	2.0	3.0