多元帕累托分布的在险价值与尾在险价值

• 作者: 王正武
• 来源期刊: 收藏与投资
• 关键词: 风险度量 在险价值 尾在险价值 多元帕累托分布
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 42-43
• 页数: 2页
• 字数: 1028字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8719.2018.03.038

摘要

在风险管理中,如何进行合适的风险度量是金融风险管理者的一个重要任务之一,本文先给出在险价值VaR与尾在险价值TVaR,然后给出帕累托分布以及多元帕累托分布的一些性质,最后求出多元帕累托和的分布及其VaR与TVaR.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王正武		3	0	0.0	0.0