从复杂网络视角分析深市所有A股股票及投资组合选择

• 作者: 英玉超
• 来源期刊: 知识经济
• 关键词: 复杂网络 社团划分 投资组合 拓扑结构
• 年，卷（期）: 2018,（12）
• 所属期刊栏目: 金融经济
• 页码范围: 32,34
• 页数: 2页
• 字数: 2580字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-3825.2018.12.017

摘要

目前,运用复杂网络的技术方法探索股票网络的物理结构和性质成为金融领域研究的一个热点.本分基于股票复杂网络对大盘股的特征进行了分析,然后基于社团划分探索股票投资的最优投资组合,进而为投资者和股市管理者提供了方法论指导.研究结果表明深市的A股股票网络显示出明显的小世界性和无标度特性;选择出的最优股票组合的收益风险比明显高于随机抽取的股票组合并且具有稳定性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	英玉超	济南大学商学院	3	4	1.0	2.0