基于非平稳时间序列的日现金流预测

• 作者: 吴潇然 张荣茂 王冬法 王麦静 胡日成 金翔
• 来源期刊: 高校应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 日现金流 差分过程 非平稳时间序列 预测 周末效应
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 253-263
• 页数: 11页
• 分类号: O213.9|F222.1
• 字数: 6810字
• 语种: 中文

摘要

电力公司每日售电实际收入的有效预测是实现国家电网强化存量资金高效运作以及现金流量预算按日排程的关键.由于居民用户的用电往往具有很明显的季节性影响,冬天和夏天空调使用频率高,导致这两个季节的用电量会相对较多;周末与非周末的缴费行为也会有明显的差异(周末效应).同时由于用户的缴费方式和行为的不同,特别是由于每月缴费时间的差异,使得所缴款项在每月的到账时间会有较大的波动,从而使得日现金流的预测变得很困难.针对上面存在的问题,本文提出了利用分段多阶差分非平稳时间序列探讨数据结构的周期性和非平稳特性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张荣茂	浙江大学数学科学学院	3	0	0.0	0.0
2	胡日成	浙江大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0
3	金翔		2	22	1.0	2.0
4	王冬法		1	0	0.0	0.0
5	王麦静		1	0	0.0	0.0
6	吴潇然	浙江大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0