Lovász延拓权值下的伪泊松混合分布的风险期望模型

• 作者: 李晔 陈奕延
• 来源期刊: 首都师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险损失额 有限可数混合分布 Pseudo-Boolean函数 Lovász延拓
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O211.3
• 字数: 5405字
• 语种: 中文

摘要

本文在风险损失量为自然数且服从泊松分布的条件下,将泊松分布进行截断和均化的处理生成伪泊松分布,然后根据有限可数混合分布的表达式,利用从集函数转换而来的多线性形式的Pseudo-Boolean函数的Lovász延拓得到新的权值并构建伪泊松混合分布,最后根据期望的定义和性质得到相应的伪泊松混合分布的风险期望模型.该模型为今后研究混合分布在风险分析中的应用提供了依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈奕延	北京理工大学自动化学院	11	11	2.0	2.0
2	李晔	北京理工大学自动化学院	3	5	2.0	2.0