关于中国商业银行系统性风险测度和判断研究——基于MIMIC模型在风险管理中的应用

• 作者: 周军煜 陆岷峰
• 来源期刊: 广西经济管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 系统性风险 MIMIC模型 马尔科夫模型 风险识别 影响因素
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 管理新视界
• 页码范围: 24-31,53
• 页数: 9页
• 分类号: F832
• 字数: 9933字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-8806.2019.02.005

摘要

立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系.应用多指标多原因结构方程模型和MS—AR模型对2003年1月—2018年9月我国商业银行系统性风险进行测度和判断.研究显示,我国商业银行系统性风险影响因素较多且源于不同层面,在2014—2018年9月间我国商业银行进入系统性风险高峰期,直接验证了以习近平同志为核心的党中央决策的科学性和预见性,面对较大潜在系统性金融风险既打好防范化解重大风险的攻坚战,又要打好化险为夷、转危为机的战略主动战,维护经济社会的持续健康发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周军煜		10	20	3.0	4.0