面板数据复合分位数回归模型的渐进相对效率

• 作者: 刘燕 范永辉
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 面板数据 复合分位数回归 渐进相对效率 适应性lasso 变量选择 渐进正态
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 105-108
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2601字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0946.2019.01.022

摘要

针对面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,研究回归系数估计的渐进相对效率. 采用计算复合分位数回归估计和最小二乘法估计的协方差矩阵的迹的比值,计算结果表明复合分位数回归相对于最小二乘法的渐进相对效率的比值大于70％. 还将Zou 在2008 年提出的适应性lasso 的想法应用于此面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,构造出适应性lasso 惩罚复合分位数回归估计,并在适当条件下证明其估计的渐进性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范永辉	天津师范大学数学科学学院	12	9	2.0	3.0
2	刘燕	天津师范大学数学科学学院	3	0	0.0	0.0