随机极限正态分布下的GCVaR风险度量研究

• 作者: 蒋文国
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性期望 随机正态分布 一致性风险度量
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 456-462
• 页数: 7页
• 分类号: F2

摘要

本文阐明经典的概率统计理论和方法,在不确定性金融风险度量领域的不完全适用性及相应风险度量模型不确定性存在的根源。进而在非线性期望理论基础上,通过构建随机极限正态分布G-正态分布,结合VaR、CVaR风险度量模型,定义了随机极限风险度量模型GVaR和GCVaR。最后,理论上证明了以上两种风险度量模型是合理的、恰当的一致性风险度量。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋文国		2	0	0.0	0.0