基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化

• 作者: 杨杨 赵建立
• 来源期刊: 聊城大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 多目标优化问题 T-S模糊方法 Pareto最优解 线性矩阵不等式
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 优化控制研究
• 页码范围: 14-21
• 页数: 8页
• 分类号: O231
• 字数: 5998字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19728/j.issn1672-6634.2019.02.003

摘要

主要研究了不确定随机时滞金融系统的多目标H2/H∞ 的投资策略问题,多目标H2/H∞投资策略能够使得投资成本和投资风险尽可能达到最小.通过运用T-S模糊方法将多目标模糊投资策略问题转化为线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,简写为LMI)约束的多目标优化问题(M ultiobjective Optimization Problem,简写为M OP).另外,基于线性矩阵不等式的多目标进化算法(M ultiobjective Evolution Algorithm,简写为M OEA)寻找多目标优化问题的Pareto最优解,最后投资者可以根据他们自己的喜好选择一个互惠策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵建立	聊城大学数学科学学院	81	158	6.0	8.0
2	杨杨	聊城大学数学科学学院	1	2	1.0	1.0