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运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
作者:
朱莹
陈萍
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
摘要:
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化.用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法.利用上证50ETF 2017.01—2017.12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好.
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内容分析
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文献信息
篇名
运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
来源期刊
重庆理工大学学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
年,卷(期)
2019,(1)
所属期刊栏目
数学·统计学
研究方向
页码范围
187-192
页数
6页
分类号
O21|F832
字数
3814字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.01.029
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
陈萍
南京理工大学理学院
43
144
5.0
11.0
2
朱莹
南京理工大学理学院
4
23
3.0
4.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
主办单位:
重庆理工大学
出版周期:
月刊
ISSN:
1674-8425
CN:
50-1205/T
开本:
出版地:
重庆市九龙坡区杨家坪
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
7998
总下载数(次)
17
总被引数(次)
41083
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