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摘要:
介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化.用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法.利用上证50ETF 2017.01—2017.12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好.
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文献信息
篇名 运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计
来源期刊 重庆理工大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 混合正态异方差模型 贝叶斯参数估计 上证50ETF期权
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 数学·统计学
研究方向 页码范围 187-192
页数 6页 分类号 O21|F832
字数 3814字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.01.029
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈萍 南京理工大学理学院 43 144 5.0 11.0
2 朱莹 南京理工大学理学院 4 23 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
混合正态异方差模型
贝叶斯参数估计
上证50ETF期权
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
chi
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