金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究

• 作者: 何红弟 张佳惠
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机前后 波罗的海干货指数(BDI) 中国沿海散货运价指数(CBFI) 多重分形
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 237-243
• 页数: 7页
• 分类号: F740.6
• 字数: 5737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1711-0060

摘要

针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重分形性以及二者交互相关的多重分形特征进行分析.首先,基于MF-DFA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的自相关性,发现金融危机前后,BDI指数和CBFI指数收益序列演变呈现出非平稳性、自相关的多重分形特征,危机后自相关性的多重分形强度大于危机前.其次,基于MF-DCCA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的交叉相关性,结果表明两者交叉相关关系具有很强的多重分形特征,呈现出时间序列的长程相关性,危机后互相关的多重分形强度大于危机前.同时也证实多重性归因于时间序列波动的持续性和胖尾分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何红弟	上海海事大学物流研究中心	34	106	6.0	9.0
2	张佳惠	上海海事大学物流研究中心	1	0	0.0	0.0