经济政策不确定性对我国农产品价格的影响研究

• 作者: 潘群星 陈旭
• 来源期刊: 江苏农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: 经济政策不确定性 农产品价格 溢出效应 BEKK-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2019,（15）
• 所属期刊栏目: 农业经济与管理
• 页码范围: 335-338
• 页数: 4页
• 分类号: F323.7
• 字数: 4512字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15889/j.issn.1002-1302.2019.15.076

摘要

基于1998年1月至2019年3月我国经济政策不确定性指数以及玉米、大豆农产品的月度价格数据,分别运用Johansen协整检验、Granger因果关系检验和BEKK-GARCH模型,从长期和短期的角度探讨了不确定性因素对农产品价格的影响关系.实证结果发现:长期来看,我国经济政策不确定性能够主导农产品价格的走势,二者存在长期稳定的均衡关系;短期来看,经济和政策的不确定性对不同农产品的影响存在差异,不确定性指数仅对玉米具有单向的价格和波动溢出效应,但对大豆却没有任何溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘群星	南京农业大学金融学院	13	22	3.0	4.0
2	陈旭	南京农业大学金融学院	17	40	4.0	6.0