时间序列季节调整技术比较研究

• 作者: 闵盈盈
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 季节调整 X-12-ARIMA TRAMO/SEATS 时间序列 异常值 平稳性
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 121-128
• 页数: 8页
• 分类号: O29
• 字数: 1876字
• 语种: 中文

摘要

时间序列中有大量的具有季节性的数据,为去除数据中的季节性因素,更好的反应经济变化,比较目前流行的去季节性方法X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS,虽然两种方法都是建模、季节调整和诊断的过程,但是在很多细节方面侧重点不同,以苏宁电器2005 ～2017年12年的季度销售量数据做实证研究,结果显示两种方法处理的苏宁电器销售量数据变化趋势基本相同,但是观察差分后和差分前的图像都会发现TRAMO/SEATS季节调整两端的值缺失比较严重,表现为两头的数据变化较大,中间较小,而X-12-ARIMA季节调整后的值比较完整同时X-12-ARIMA对季节成分、趋势成分的分离比较彻底,所以选用X-12-ARIMA季节调整方法进行以下的研究X-12-ARIMA方法更适合苏宁电器销售量的研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闵盈盈	哈尔滨商业大学计算机与信息工程学院	62	46	4.0	6.0