CEV模型下触发式理财产品的有限差分格式

• 作者: 孙玉东 王欢
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 全离散的差分格式 价值分析 触发式理财产品 精度
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 49-53
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|O241.4
• 字数: 3995字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13501/j.cnki.42-1908/n.2020.03.009

摘要

在CEV风险资产模型下,利用有限差分算法研究了触发式理财产品定价问题.首先利用微分技术,将Black-Scholes偏微分方程转化成一个半无界区间上的线性抛物问题.其次给出了两种全离散的差分格式,该格式不用增加人工边界从而避免了由此带来的误差.再次在保证理财产品有精确解的特殊条件下,在此情形下考察了差分格式的精度.最后,利用本文所得结论分析了三款农业银行理财产品的价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王欢	贵州民族大学商学院	5	2	1.0	1.0
2	孙玉东	贵州民族大学商学院	17	22	3.0	4.0