基于copula函数的纵向数据复合分位数回归及变量选择

• 作者: 李劭珉 林路 王康宁
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 复合分位数回归 纵向数据 copula函数 有效性 变量选择
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1097-1116
• 页数: 20页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/N012018-00298

摘要

复合分位数回归(composite quantile regression)具有稳健性好和估计效率高的优势,所以其经常被用来替代均值回归.众所周知,纵向数据具有组内相关的特点,如果估计过程中能正确地利用组内相关性,则可以显著地提高估计效率.因此,探讨纵向数据复合分位数回归中如何使用相关性是一个有意义的问题.本文首先利用copula函数方法构建纵向数据复合分位数回归的组内协方差矩阵,进而基于构建的协方差矩阵,提出一个无偏且有效的基于copula函数的复合分位数回归估计方程;进一步,为了进行变量选择,利用基于copula函数的估计方程,提出一个光滑门限(smooth-threshold)的复合分位数回归估计方程方法.本文提出的方法具有很高的灵活性,而且提高了估计的效率.理论结果以及数值模拟和实际数据分析都验证了本文的方法.