中国煤炭价格指数的多元时间序列分析

• 作者: 乔舰 贾欣怡
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 煤炭价格指数 ARIMAX模型 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 页码范围: 696-704
• 页数: 9页
• 分类号: F42

摘要

煤炭是我国目前的主要能源,煤炭价格指数是煤炭价格现状的重要呈现。对煤炭价格指数的预测可以帮助企业计划生产、国家调整政策。本文通过ARIMAX模型进行预测发现,WTI对我国煤炭价格指数有显著影响,当没有突发事件发生时,2020年初煤炭价格指数可能会出现小幅上涨。与ARIMA模型拟合对比显示,ARIMA模型和ARIMAX模型均能对我国煤炭价格指数进行良好的预测,但ARIMAX模型优于ARIMA模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔舰		9	20	2.0	4.0
2	贾欣怡		1	0	0.0	0.0