带交互效应的面板SVAR模型的估计

• 作者: 叶小青
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交互效应 面板SVAR模型 一致性 因子载荷 共同因子
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 539-543
• 页数: 5页
• 分类号: O212.4|F064.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.12130/znmdzk.20200516

摘要

构建交互效应面板SVAR模型,提出各类参数的一致性估计方法,编写估计程序,仿真模拟有限样本的性质,结果表明:固定N(T)的情况下,随着T(N)的增大,参数估计值与真值的偏误逐渐减小,同时参数估计量的标准误也逐渐减小,并都逼近于0.在随机型共同因子设定下,共同因子、因子载荷估计值与真值的相关系数绝大部分达到0.95以上;在周期型共同因子设定下,共同因子、因子载荷估计值与真值的相关系数均能达到0.85以上;在阈值型共同因子的设定下,无论是共同因子还是因子载荷,估计值与真值的相关性都弱于随机型和周期型,相关系数处于0.6～0.9之间.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶小青		15	67	5.0	7.0