基于小波多分辨分析算法下的中美股市联动性研究

• 作者: 佟良 耿艳秋 邹大伟
• 来源期刊: 计算机与数字工程
• 学科: 工学
• 关键词: 股市波动性 小波变换 多分辨分析
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 所属期刊栏目: 工程实践
• 页码范围: 1790-1793
• 页数: 4页
• 分类号: TP301.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9722.2020.07.046

摘要

为了研究美国股票市场的波动对中国股票市场的影响,论文采用了基于Matlab的小波多分辨分析法对上证指数、香港恒生指数和S&P500标准普尔指数的日对数收益率时间序列进行了多尺度的复杂性分析,证明了美国股市对香港股市波动性影响很大,而对上海股市波动性影响很小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	佟良		14	8	1.0	1.0
2	邹大伟		10	11	2.0	3.0
3	耿艳秋		6	1	1.0	1.0