中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究

• 作者: 邓超
• 来源期刊: 市场周刊·理论版
• 学科: 经济
• 关键词: 风险溢出效应 %ΔCoVaR 国债期货与现货
• 年，卷（期）: 2020,（15）
• 页码范围: 0117-0117
• 页数: 1页
• 分类号: F

摘要

国债作为金融市场的重要构成部分，为中国的经济发展提供了重要的融资功能。同时，国债期货与现货之间相互影响，当一个市场出现风险时，可能会影响到另一个市场。鉴于此，文章利用ＧＡＲＣＨ－ＣｏＶａＲ模型计算出国内国债期货与现货市场之间的风险传递值％ΔＣｏＶａＲ，并进一步说明能否运用利用该关系降低投资风险，从而为投资者提供投资建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓超	宁波大学商学院	4	0	0.0	0.0