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中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究
中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究
作者:
邓超
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
风险溢出效应
%ΔCoVaR
国债期货与现货
摘要:
国债作为金融市场的重要构成部分,为中国的经济发展提供了重要的融资功能。同时,国债期货与现货之间相互影响,当一个市场出现风险时,可能会影响到另一个市场。鉴于此,文章利用GARCH-CoVaR模型计算出国内国债期货与现货市场之间的风险传递值%ΔCoVaR,并进一步说明能否运用利用该关系降低投资风险,从而为投资者提供投资建议。
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文献信息
篇名
中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究
来源期刊
市场周刊·理论版
学科
经济
关键词
风险溢出效应
%ΔCoVaR
国债期货与现货
年,卷(期)
2020,(15)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
0117-0117
页数
1页
分类号
F
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
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姓名
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G指数
1
邓超
宁波大学商学院
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风险溢出效应
%ΔCoVaR
国债期货与现货
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主办单位:
江苏省惠隆资产管理有限公司
出版周期:
其它
ISSN:
1008-4428
CN:
32-1514/F
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南京市鼓楼区山西路 67 号世贸中心大厦
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