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摘要:
国债作为金融市场的重要构成部分,为中国的经济发展提供了重要的融资功能。同时,国债期货与现货之间相互影响,当一个市场出现风险时,可能会影响到另一个市场。鉴于此,文章利用GARCH-CoVaR模型计算出国内国债期货与现货市场之间的风险传递值%ΔCoVaR,并进一步说明能否运用利用该关系降低投资风险,从而为投资者提供投资建议。
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文献信息
篇名 中国国债期货市场与现货市场的风险溢出效应研究
来源期刊 市场周刊·理论版 学科 经济
关键词 风险溢出效应 %ΔCoVaR 国债期货与现货
年,卷(期) 2020,(15) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 0117-0117
页数 1页 分类号 F
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1 邓超 宁波大学商学院 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
风险溢出效应
%ΔCoVaR
国债期货与现货
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