基于Logistic回归模型的中小微企业信贷决策研究

• 作者: 陈扬阳 刘敏绮 吴家毅
• 来源期刊: 中国科技投资
• 关键词: 信贷风险 信誉水平 最优信贷决策 多项Logistic回归模型
• 年，卷（期）: 2020,（28）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 25-26
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

银行作为中小微企业最为重要的融资渠道,在对企业进行贷款扶持的同时,对其信贷风险进行防控,对于维护银行自身利益、维持社会经济稳定发展都具有举足轻重的作用.而进行信贷风险防控的第一步便是信贷风险量化分析,在此基础上建立的银行信贷策略可以有效降低不良贷款率的发生.对此,综合分析银行信贷风险的影响因素后,笔者选择信誉水平、违约概率两个指标对信贷风险进行量化分析.首先整理出企业总客户数、企业销售总金额等18个指标数据,应用有序多项Logistic回归模型对123家有贷款记录企业的信誉水平进行等级判定.其次,使用二元Logistic回归模型对企业在信贷服务中的违约概率进行预测.通过对信誉等级、违约概率进行权重的赋值,计算每家企业的信贷风险.最后,以银行利益最大化为目标,以"优级企业先贷款,实力企业享优惠"的原则为基准,根据预测的信贷风险建立银行最优信贷决策模型.经过与原信誉等级进行比对,信誉等级预测值的正确性为69.9％;与信贷违约记录进行比对,违约概率预测值的正确性为91.7％,说明模型的准确率较高.