车险综合改革下的自主定价研究

• 作者: 殷崔红 ZHOU Jun 王晓全 刘圆
• 来源期刊: 保险研究
• 关键词: 保单分类 因素分析 OMPR模型 分类定价
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 页码范围: 44-53
• 页数: 10页
• 分类号: F222.3
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2021.03.004

摘要

2020年颁布实施的《关于实施车险综合改革的指导意见》要求逐步放开自主定价系数的浮动范围,实现车险产品费率与其风险水平的更高匹配.本文研究车险在零膨胀、异质性和长尾性等不同风险下的影响因素,以便根据车险产品的不同风险水平实现自主分类定价.首先,采用Open Mixed Poisson(OMP)分布的开放式结构实现车险的自主风险分类;然后,通过Poisson Regression(PR)模型的回归结构研究不同保单类的影响因素,实现针对不同风险客户的分类和定价,避免了车险产品的同质化.同时,本文实现的纵向分类模式,弥补了传统截断式分类的理论支持不足、不便于解释等问题,该分类还充分表现了可观测和不可观测因素的综合影响,规避了不可观测因素的难获得性造成的估计偏差.最后,基于一组车险的索赔数据,说明模型在车险分类定价中的可行性和实用性.