住房抵押贷款保证险的期权定价

• 作者: 张铁 盛莹
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 住房抵押贷款保证险 期权定价 二叉树
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 478-480,485
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2404字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2243.2006.04.005

摘要

针对住房抵押贷款保证险的期权特性,将其视为美式看跌期权,利用期权定价的二叉树方法对其进行定价.从实际情况出发,在传统的二叉树模型上增加一个代表房屋出租价值的参数δ,并重新构造了模型中的其它参数.新的参数较原参数更加合理,模型永远不会产生负的概率.最后给出了一个实际算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盛莹	东北大学数学系	9	75	4.0	8.0
2	张铁	东北大学数学系	61	543	13.0	21.0