竞争风险模型在住房抵押贷款证券定价中的应用研究

• 作者: 胡天彤 许永龙
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 住房抵押贷款证券 提前偿付 违约 竞争风险模型
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 4964字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1114.2006.04.015

摘要

在阐述提前偿付与违约风险测量模型的基础上,探讨了竞争风险模型在住房抵押贷款证券定价过程中的应用.指出,提前偿付与违约风险是住房抵押贷款证券投资者面临的主要风险,对其进行准确的度量是住房抵押贷款证券正确定价的前提.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许永龙	天津师范大学管理学院	40	372	11.0	18.0
2	胡天彤	天津师范大学管理学院	4	59	3.0	4.0