带有NQD相依索赔的总索赔贴现尾的一致渐近性

• 作者: 崔永芳 王开永
• 来源期刊: 苏州科技大学学报（自然科学版）
• 关键词: 一致渐近性 总索赔贴现 Lévy过程 重尾分布
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 24-30
• 页数: 7页
• 分类号: O211.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.12084/j.issn.2096-3289.2021.03.004

摘要

考虑了一类带有随机收益的风险模型,其中投资组合的价格过程用几何Lévy过程刻画.当索赔额具有一致变化分布时,对于索赔额是负象限相依的情况,得到了总索赔贴现尾的一致渐近性.得到的结论推广了这类风险模型的相关结果.