基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度 ——以南美白对虾为例

• 作者: 郑慧 王舒仪 于霄葳
• 来源期刊: 保险职业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 水产养殖保险 极值理论 VaR风险度量准则 最优分保
• 年，卷（期）: 2021,（6）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 26-33
• 页数: 8页
• 分类号: F840.323
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1360.2021.06.005

摘要

作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展.建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键.本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合设计满足稳健性要求的最优风险分层体系,以解决水产养殖保险的自留风险和分保风险分配问题;使用极值理论,构建POT-GPD模型测算超过阈值的承保风险,并基于VaR风险度量准则计算水产养殖保险成数再保险的最优分保点.以南美白对虾为例,进行了实证检验.所得结论为科学划分水产养殖保险承保风险,推广多元化再保险市场提供理论支撑.