厚尾相依面板序列均值变点的截尾CUSUM估计

• 作者: 杨银倩 赵文芝
• 学科: 数学
• 关键词: 厚尾相依序列 面板数据 截尾估计 均值变点 Há jek-Ré nyi型不等式
• 年，卷（期）: 2022,（2）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 119-124
• 页数: 5页
• 分类号: O212. 1
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/ji.ssn.1674-649x.2022.02.016

摘要

研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在; 在适当假设条件下,推广了截尾情形的 Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量; 证明估计量的相合性及其收敛速度。结果表明:厚尾相依序列参数β越小, 估计量的收敛速度越快。截尾型CUSUM估计量能有效避免估计结果受厚尾序列“异常”点的影响,从而有更好的稳健性。