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刊名：西安交通大学学报

发表时间：2020-06-01

摘要:

为应对新能源不确定性带来的综合能源系统运行风险,选择合理的机组组合策略平衡综合能源系统的运行风险与运行费用,建立风险厌恶电-气综合能源系统机组组合模型.在电-气综合能源系统的机组组合中引入条件风险价值,分别描述电力系统和天然气系统的负荷损失风险,分析电力系统与天然气系统的运行风险和两系统间的相互影响.利用分段线性化技术对天然气流量方程进行线性化,通过Benders分解算法将模型分解为机组组合主问题、分场景子问题和天然气负荷损失风险校验问题,对所提模型进行高效求解.算例仿真结果表明,所提模型与传统模型相比可以有效减少小概率极端场景的电力负荷损失,算例中最严重场景负荷损失从34.62 MW减少到9.59MW.所提模型可以协调电力负荷损失风险和天然气负荷损失风险,为电-气综合能源系统的协调调度提供参考.

风险厌恶电-气综合能源系统随机机组组合条件风险价值 Benders分解

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2.【期刊】最优长期合同下的企业投融资决策

作者：杨招军甘柳

刊名：控制理论与应用

发表时间：2016-11-01

摘要:

作为金融市场摩擦之一的代理问题可能导致非效率的企业投资融资决策，本文在企业进行扩张投资和债务融资的基础上，构建动态委托代理模型。首先基于管理者不可观测的努力和储蓄行为进行最优合同设计，利用鞅方法得到了管理者价值函数满足的随机微分方程，并在此基础上给出合同激励相容下价值函数均衡演变的充分必要条件。其次，运用随机控制方法，推导企业价值满足的微分方程，同时给出了合同的解及最优投资触发水平满足的条件。最后，讨论在不同融资情形下，合同预定努力程度随企业现金流变化的不同趋势，给出相应解释，并指出相关参数与最优投资触发水平及企业价值之间的变动关系。

最优长期合同风险厌恶最优控制几何布朗运动投融资决策

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3.【期刊】风险规避和最优套期保值比率

作者：李江峰付剑茹张顺明

刊名：经济数学

发表时间：2013-03-01

摘要:

在一般的期望效用框架下,研究投资者的风险厌恶态度对于其套期保值策略的影响.首先,给出了投资者采用不同套期保值策略时,效用函数应该满足的条件；其次,讨论了期望效用框架下,Rubin-stein整体风险厌恶度量与经典的Arrow-Pratt局部风险厌恶度量和更强的Ross的风险度量之间的关系,提出了一组条件,使得在该组条件下,风险厌恶的人际间比较可以用Rubinstein整体风险厌恶度量来刻画；最后,在现货和期货服从正态分布的假设下,使用之前提出的条件,研究投资者风险厌恶程度对于其持有的最优套期保值比率的影响.

套期保值比率期望效用风险厌恶

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4.【期刊】基于CVaR准则下二层报童问题模型及其解法

作者：周树民王涛

刊名：江汉大学学报（自然科学版）

发表时间：2009-01-01

摘要:

在条件风险值CVaR风险度量准则下,提出了一种没有缺货惩罚时上层供应商为风险中性,下层零售商为风险厌恶的二层报童问题模型及其求解算法.根据实例分析结果可知,风险中性的供应商可确定适当的批发价格,风险厌恶的零售商可在风险降到最低的情况下对买进多少订购量做出最佳的决策,使得各自最终获得最大效益.

二层报童模型风险厌恶 CVaR

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被引 17

5.【期刊】存在价格折扣的风险厌恶者的净现值库存模型

作者：杨峨嵋张纪会

刊名：青岛大学学报（自然科学版）

发表时间：2008-04-01

摘要:

为解决决策者的风险态度问题,以及由于经济环境的多变性和复杂性所造成的周期末总收益的无风险回报率,利用最大化净现值的期望效用的方法,导出了决策者是风险厌恶者时的库存模型,并确定了最优目标库存水平.研究结果表明,在多周期随机库存问题中,净现值方法是可行的.

风险厌恶期望效用价格折扣净现值库存

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被引 1

6.【期刊】考虑风险厌恶的混合型双渠道供应链定价决策

作者：杨光刘新旺

刊名：东南大学学报（自然科学版）

发表时间：2019-04-01

摘要:

为了帮助企业与客户通过产品信息的共享与服务等建立持久关系,对混合型双渠道供应链定价机制进行了研究.首先在混合型双渠道模式下建立了考虑制造商和零售商的风险厌恶的均值方差模型,其次利用Stacklberg博弈方法分别讨论了在满足特定条件下的集中决策、分散决策以及信息不对称下供应链的最优决策.研究表明,在信息不对称的情况下当制造商对零售商的风险厌恶程度低估时,制造商和零售商的最优定价及期望总收益均要低于完全信息下的最优定价,而制造商对零售商的最优批发价要高于完全信息下的最优批发价.最后给出供应链的风险承载能力对集中决策、分散决策、信息不对称下最优定价的影响,数值结果对供应商和销售商的定价具有参考意义并能指导生产销售实践.

风险厌恶混合双渠道供应链定价机制信息不对称

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7.【期刊】存在期权和现货交易的风险厌恶型供应链最优采购决策

作者：刘英慕银平

刊名：系统管理学报

发表时间：2016-02-01

摘要:

研究了存在现货交易和期权采购的条件下,风险厌恶型供应商和零售商组成的供应链,在面临随机需求时的最优(风险厌恶型供应商)定价和(风险厌恶型零售商)订货决策问题.运用均值-方差效用函数刻画了供应商和零售商的风险偏好特征,并在此基础上分析了不同柔性合同下(同时提供期权和实物产品采购、只提供期权采购、只提供实物产品采购)零售商效用最大化的(实物产品、期权、现货)采购组合,以及供应商效用最大化的生产和定价决策.同时,对各种柔性合同下的决策结果进行比较静态分析,提出了可供企业参考的管理启示.

现货市场期权采购供应链风险厌恶

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被引 9

8.【期刊】基于混合型消费者的最佳库存策略

作者：周振红陈昀

刊名：系统管理学报

发表时间：2014-03-01

摘要:

针对市场中短视型消费者和策略型消费者并存的情况,研究了垄断销售商销售季节性产品的最佳库存策略,分析消费者与销售商间的博弈过程,确定了消费者的最优购买决策与销售商的最优库存策略.研究显示:如果消费者是风险规避的,且对商品估价较高的顾客数量不是很少,那么销售商分两阶段销售商品从而制造产品的配给风险是一项有利可图的策略;但是如果消费者是风险中性的,那么制造产品的配给风险不再是有利可图的.

策略型消费者风险厌恶最优策略

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被引 12

9.【期刊】高风险厌恶者的最优消费投资策略

作者：刘富兵刘海龙朱微亮

刊名：系统管理学报

发表时间：2007-06-01

摘要:

在HJM利率期限结构框架下,考虑了高风险厌恶者的消费投资组合问题.利用鞅方法求得高风险厌恶者的最优消费投资策略的解析解.结果表明,其最优投资策略是等数量的购买不同期限的零息债券;最优消费则是消费各不同期限债券所产生的到期固定收益.最后,利用所得结论对中国居民的高储蓄行为提供了一种可能的解释.

风险厌恶 HJM利率期限结构鞅方法动态规划

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被引 2

10.【期刊】风险厌恶下的物流商定价策略

作者：崔异张锦施路

刊名：西南交通大学学报

发表时间：2010-04-01

摘要:

为了反映行为主体的风险厌恶程度对供应链系统定价决策的影响,基于市场需求受价格影响的假设,建立了物流商和制造商均为风险厌恶型的供应链模型.用确定性等价方法推导出效用函数刻画物流商和制造商的风险厌恶特性.结果表明:分散决策下,物流商为风险中性型时,最优物流价格与制造商风险偏好无关;物流商为风险厌恶型时,最优物流价格小于风险中性型的最优物流价格,且是制造商风险厌恶程度的增函数、物流商风险厌恶程度的减函数.集中决策下,制造商为风险中性型时,供应链将产生剩余利润;制造商风险厌恶程度高于临界值时,会导致供应链利润损失,物流商与制造商应分散决策;制造商风险厌恶程度不高于临界值时,供应链将产生剩余利润,物流商与制造商应集中决策.

风险厌恶定价策略确定性等价方法效用函数

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