带扩散风险模型破产概率的拉普拉斯变换方法

• 作者: 柳太胜
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险模型 谱正勒维过程 拉普拉斯变换 泊松过程 破产函数 部分分式法则
• 年，卷（期）: 2000,（4）
• 页码范围: 105-108
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 1155字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0465-7942.2000.04.023

摘要

主要讨论受扩散干扰的古典风险模型，应用随机过程的一些理论得到了破产函数ψ(μ)的拉普拉斯变换，然后用数学技巧求得逆变换，从而得到ψ(μ)的明显表达式．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柳太胜	南开大学数学科学学院	1	10	1.0	1.0