首达目标马尔可夫决策最小风险模型

• 作者: 伍从斌 康波大 林元烈
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 数学
• 关键词: 概率准则 马尔可夫决策过程 最小风险 首达目标值
• 年，卷（期）: 2001,（10）
• 页码范围: 1269-1273
• 页数: 5页
• 分类号: O211.62
• 语种: 中文

摘要

研究了离散时间可数状态空间马尔可夫决策首达目标概率准则模型.其优化准则是使在某给定时刻前各阶段的累积报酬未超过目标值的风险达到最小.在与以往经典的相型准则模型相同的条件下,证明了最优策略的存在性,给出了目标函数、最优值函数和最优策略的基本性质与算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林元烈	清华大学数学科学系	4	3	1.0	1.0
2	伍从斌	清华大学数学科学系	2	0	0.0	0.0
3	康波大	清华大学数学科学系	2	0	0.0	0.0